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PRS Model

期貨研討會優秀論文摘要 用PRS Model預測台股期貨波動

本文將各個交易時段中具有時序及周期相關依賴性的觀察值,也就是非交易時段的報酬率與交易時段的報酬率,視作同一個報酬率的隨機產生過程。 據此本文建構具跳躍過程之周期狀態轉換模型(periodic regime switching model, PRS