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Libor

美CFTC鳴槍 催LIBOR下月退場

因應倫敦金融業美元拆款利率(LIBOR)將在年底步入歷史,美國商品期貨交易委員會(CFTC)小組委員會建議為銀行進行衍生商品交易的經紀商,在7月26日起轉換成擔保隔夜融資利率(SOFR),以加快LIBOR的退場速度。

LIBOR年底將退場 行庫備戰

因應倫敦金融業美元拆款利率(LIBOR)即將於年底退場,公股銀行各自積極成立工作小組因應,並加強與客戶溝通,加速換約,全力避免出現類似千禧蟲的系統危機(Year 2000 Problem,Y2K)。 其中華南銀行成立「LIBOR退場後續規劃及處理小組」,由高階主管擔任召集人定期召開會議,已分別就衍生性金融商品、有價證券投資、授信、財富管理及風險管理等五大業務部位盤點評估。依據盤點結果,華銀2021年底之後到期的部位,約占全行資產部位5%。

人民幣飆 外匯交易逆勢萎縮

中國外匯交易中心(CFETS)2日公布的人民幣外匯月度統計資料顯示,5月人民幣兌美元即期、換匯交易、遠期和期權累計成交額較上月減少11.5%,降至人民幣15兆元,創三個月新低,主要是受到換匯交易大幅萎縮之故。市場分析,5月份人民幣曾飆至逾三年新高,匯價波動加劇,成為換匯量下降的主因。

陸推金融機構美元浮息貸款定價基準轉換

倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)作為利率基準即將退出歷史舞台。中國市場利率自律機制工作會議1日召開,要求積極推動金融機構美元浮動利率貸款定價基準轉換,即日起各金融機構可參考推薦的相關協議文本簽訂美元浮動利率貸款合約,也可結合實際情況對文本內容進行適應性調整。 路透報導,多家銀行因合謀操縱利率而被罰款數十億美元之後,LIBOR正逐步退出歷史舞台。12月31日之後將不允許簽訂以LIBOR為參考利率的新合約,不過現有的一些美元LIBOR合約將持續到2023年年中。…

LIBOR將退 行庫啟動美債護利

LIBOR退場倒數計時,大型行庫備戰大舉對美債「汰舊換新」。 據了解,因應LIBOR在今年底即將走入歷史,為了避免到時候基準利率大轉換,將導致銀行以美債為首的海外債券投資利息縮水,不少大型行庫已提前在首季「賣舊換新」,目前已知,多家行庫今年首季賣出的部位就上看200億元。

國銀爆三大隱憂 立院示警

台股、美股驚驚漲,但國銀卻沒搭上順風車,2021年前二月獲利僅577.2億元,不僅較去年同期衰退8%,還創下四年來最低紀錄。立法院預算中心最新報告示警,國銀潛在三大隱憂:國銀海外曝險近8兆元,獲利占比卻衰退中;疫情紓困貸款近2兆元,逾放比有攀升跡象;全球金融市場利率衡量指標(LIBOR)退場在即,需要加強注意監理。

聯準會:LIBOR於2023年完全退場

美國聯準會(Fed)周一(11月30日)表示,鑒於倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)將在2023年完全退場,它建議銀行業最好在2021年底前不要再訂定以LIBOR為參考利率的新合約,並還提醒利用LIBOR訂定的合約最好在2023年6月前結束。 這項舉動也是Fed針對銀行業根據LIBOR訂立合約可能面臨的風險,迄今所提出最明確與最強烈的訊息。在LIBOR被發現極容易遭到人為操縱後,全球決策者已表示將廢除該利率。

行庫美元利率 一年期剩0.45%

全球QE氾濫,各大行庫全面下修美元為首的外幣利率。近來新台幣匯率勁揚,美元相對匯、利雙縮水,對此大型行庫不僅即時反映資金成本進行牌告利率的調控,連澳幣、加幣、紐幣等其他主要外幣利率也一併調降,調降幅度多在5~10個基點(1基點是0.01百分點),現在八大行庫的美元一年期牌告利率,已全面降至僅0.45%的水準。

LIBOR退場危機 央行、金管會三招備戰

針對LIBOR利率可能於2021年底退場,金管會和中央銀行25日同步警示,金融機構應審慎因應相關風險。金管會銀行局指出,目前初步已擬出三大方針,並要求銀行公會組成工作小組,在3月中前要研擬相關因應措施。 目前全球金融商品主要以LIBOR作為訂價基準指標,包括衍生性金融商品、企業貸款、浮動利率債券、證券化產品等。央行指出,面對LIBOR退場風險,金融機構審慎評估相關影響並妥為因應。…

SOFR急遽波動 取代Libor受質疑

《華爾街日報》報導,美國計畫用來替代Libor(倫敦銀行同業拆款利率)的SOFR(擔保隔夜融資利率)近來出現急遽波動。外界憂心如果波動太過突然或難以預測,恐將減損企業使用該新指標利率的興趣。 SOFR是以美國公債附買回協議市場為基礎,所設定的擔保隔夜融資利率,借貸者通常用美國公債為擔保品。根據JPMorgan指出,2018年12月31日,附買回利率曾升破6%,雖然最後回落至5.149%,但仍創下歷史高位。…