避險基金橋水 傳狂賣台股

外資賣不完台股,今年以來賣超已逾新台幣4,600億元。法人圈盛傳,全球最大的避險基金橋水基金(Bridgewater Associates)是元凶之一,該基金因應投資人贖回壓力,持續出脫手中的部位,使台股權值股賣壓沉重。

此一說法無法獲得證實,不過,橋水基金18日已對外否認所謂爆倉猜測,該公司指出,受公共衛生事件的影響,橋水旗下各大基金面臨的風險可能超出預期,但橋水會採取有效措施,將損失控制在可承受的範圍之內。

橋水基金為全球最大的避險基金,由有避險基金天王之稱的達里歐(Ray Dalio)創辦與管理,去年大舉加碼台股,成為「愛台灣」的海外基金主力。

根據其官網資料顯示,該公司為大約350個全球機構客戶管理1,600億美元的資金,其中包括公共和企業養老基金、大學捐贈基金、慈善基金會、超國家機構、主權財富基金和中央銀行。

截至去年年底為止,根據該公司揭露的持股資料顯示,橋水基金前五大持股,分別是SPDR S&P 500 ETF、Vanguard FTSE新興市場ETF、iShares Core S&P 500 ETF、SPDR金股以及iShares MSCI巴西ETF。

iShare MSCI Tawian ETF居其第12大持股,而這檔ETF由貝萊德發行,全名為iShares MSCI Taiwan Capped ETF,基準指數為MSCI Taiwan 25/50指數。

截至今年2月28日止,這檔ETF規模約34億美元(相當於新台幣1,000億元),主要投資台灣大型及中型上市股票,而台積電、鴻海及聯發科等科技三雄,是其持股前三名。

根據橋水在去年第三季揭露的資料顯示,達里歐開始加碼iShare MSCI Tawian ETF,占比1.28%,而到了去年底的資料來看,其持股占比又上升至1.85%。

但是,值此新冠肺炎疫蔓延,全球股市跳水之際,橋水基金採取絕對報酬,且前廿大持股多為ETF,換現容易,在投資人現金為王「All Cash」的需求下,投資專家猜測,該基金可能面臨投資人的贖回壓力。

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