定量分析之王 搶陸私募市場

隨著加快對外開放,海外對沖基金正加速進軍大陸市場。有「定量分析之王」之稱的美國量化對沖基金巨頭D.E.Shaw,其在上海成立的德劭投資管理公司,近期完成私募證券投資基金管理人登記,成為第19家進軍大陸市場的外商獨資私募證券投資基金管理人。

根據華爾街見聞報導,繼3月聯博匯智投資、安聯寰通資產在中國證券投資基金業協會完成管理人登記後,全球十大知名對沖基金巨頭之一的D.E.Shaw也進入大陸市場,其在上海註冊的德劭投資管理公司在4月11日完成私募證券投資基金管理人登記。

D.E.Shaw在2010年2月24日在上海成立德劭投資管理公司屬於外商獨資企業。近年來,德劭公司加大投資大陸市場的力度,且該公司專門組建針對大陸市場的投資團隊,未來將在大陸資本市場進行投資和資金募集。

外界分析,大陸市場量化交易有相當大的優勢,且數據普遍質量較高,D.E.Shaw進入大陸市場後或可大大降低金融交易成本。

截至今年4月17日,包含D.E. Shaw旗下的德劭投資在內,大陸已有富達利泰投資、瑞銀資管、貝萊德投資等19家外資機構完成私募證券基金管理人登記,顯示外資私募進軍大陸市場正在加速。

報導指出,D.E.Shaw成立於1988年,是全球首批將計算機科技大規模運用於金融交易並取得豐富回報的基金之一,創辦人蕭爾(David Elliot Shaw)更被稱為「定量分析之王」。截至2018年1月為止,該公司資產規模高達500億美元,且在過去10年裡從未出現過虧損,去年的投資回報率達到11.2%。

在80年代,經D.E.Shaw的推動,美國股票市場的交易成本日益低廉,且更容易上手,刺激了全民炒股的熱潮,推開股市成交爆炸性增長的全新時代。

截至2018年底為止,包括D.E.Shaw在內的量化對沖基金資產管理規模接近1兆美元,在整個對沖基金行業管理的3.5兆美元總量中佔據了三分之一。

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