美股狂瀉 台指期續探低

全球疫情不斷蔓延,歐美疫情日益嚴重,打壓投資人信心,美股18日延續拋售潮,道瓊指數一度崩跌逾2,000點,標普500指數亦跌至2018年12月以來的新低,拖累台股19日同步腿軟,指數直接摜破10年線,台指期終場也重挫563點、收在8,356點。

臺灣期貨交易所於109年3月19日公告調整臺股期貨契約(TX)、小型臺指期貨契約(MTX)、美國道瓊期貨契約(UDF)、美國標普500期貨契約(SPF)、美國那斯達克100期貨契約(UNF)、歐元兌美元期貨契約(XEF)、美元兌日圓期貨契約(XJF)及臺指選擇權契約(TXO)的期貨契約保證金及選擇權契約風險保證金(A值)、風險保證金最低值(B值)、混合部位風險保證金(C值)所有月份保證金金額,並自109年3月20日一般交易時段結束後起實施。

另外,期交所也將於109年3月20日調高為升期貨契約(ODF)所有月份保證金適用比例為現行所屬級距適用比例的1.5倍,本次調高係為升(2231)經證交所於109年3月18日公布為處置有價證券(處置期間為109年3月19日至109年4月1日),期交所依規定調高為升期貨契約(ODF)契約所有月份保證金適用比例,自109年3月20日(證券市場處置生效日次一營業日)該契約交易時段結束後起實施,並於證券市場處置期間結束後,於109年4月1日該契約交易時段結束後恢復為調整前的保證金,參照證券市場處置措施,調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易,則恢復日順延執行。

三大法人賣超台股上市公司235.69億元,三大法人期貨淨多單增加1,088口至10,094口,其中外資多單加碼且空單減碼,淨多單增加8,835口至52,635口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加580口至-9,585口。

觀察選擇權未平倉量,買權與賣權未平倉最大量分別集中在11,700點、8,800點;全月份未平倉量put/call ratio值由2.07降至1.38;VIX指數上漲3.29至51.14,整體選擇權籌碼面偏空。

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