蘋果不香 台指期跌百點

外資淨多單連三減至15,444口,今結算壓力大

美股17日逢華盛頓誕辰休市,加上市場消息傳出,新冠肺炎疫情衝擊供應鏈,蘋果預期首季營收恐無法達標,導致蘋概股湧現賣壓,台積電明顯走跌,拖累台股18日開低走低,台指期亦同步下挫129點、收在11,640點,雙雙大跌逾百點,失守11,700點關卡。法人認為,短線指數將再往下測試區間底部支撐。

就技術面而言,台股日K留有實體黑棒,指數跌破2月初反彈以來的上升軌道,空方逐步占據優勢,後續若未能盡速站回月、季線,則指數回測半年線支撐11,400點可能性高。

另觀察籌碼面,三大法人聯手賣超上市股228.93億元。台指期淨部位部分,三大法人淨多單減少3,408口至15,444口,其中,外資空單加碼超過多單加碼,淨多單減少5,188口至31,665口;十大交易人中的特定法人全月分台指期淨多單減少9,080口至239口。

分析選擇權未平倉量,買權及賣權未平倉最大量分別集中在11,800點、11,500點;全月分未平倉量put/call ratio值從1.45降到1.25;VIX指數則上漲0.94至17.14,整體上的選擇權籌碼面屬中性偏空架構。

至於自營商選擇權淨部位,目前以賣買權和賣賣權為布局;近月選擇權籌碼呈現中性格局,賣權OI大於買權OI的差距約1,000口,買權OI往下履約價作翻移,賣權OI增量不增反減,上檔壓力逐漸浮現中。

統一期貨分析,18日市場恐慌情緒飆升,三大法人合計減碼逾200億元,外資更連續兩日調節,主因疫情發酵,加上美國政府進一步封鎖華為,預期將嚴重影響產業訂單,導致大立光、台積電等半導體大廠賣壓沉重,當前建議投資人暫且觀望,待局勢穩定後,再行進場布局。

群益期貨分析師容逸燊表示,台指期18日相對亞股抗跌,主因19日適逢結算日,後續宜密切觀察美股走勢,尤其是調降財測的蘋果,若股價下殺幅度大,預期結算後的台指期走勢應不太樂觀,短線遇反彈建議減碼。

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