LIBOR年底將退場 行庫備戰

因應倫敦金融業美元拆款利率(LIBOR)即將於年底退場,公股銀行各自積極成立工作小組因應,並加強與客戶溝通,加速換約,全力避免出現類似千禧蟲的系統危機(Year 2000 Problem,Y2K)。

其中華南銀行成立「LIBOR退場後續規劃及處理小組」,由高階主管擔任召集人定期召開會議,已分別就衍生性金融商品、有價證券投資、授信、財富管理及風險管理等五大業務部位盤點評估。依據盤點結果,華銀2021年底之後到期的部位,約占全行資產部位5%。

華銀現在除了辦理教育訓練及各項宣導外,並已開始辦理各項帳務與評價等系統的轉換調整,後續將持續與客戶溝通及修改合約等,以降低客訴以及法律風險。

第一銀行表示,2020年4月23日成立跨部門專案小組,統轄全行轉換計畫,並已依金管會及各貨幣區域主管機關公告,以及參照市場主流趨勢,規劃各幣別的替代指標利率。

一銀主管指出,在金融市場交易上,現行一銀客戶間衍生性金融商品與LIBOR相關的交易皆於2021年底前到期,不必與客戶重新修訂交易契約;聯貸方面,依聯貸合約,倘LIBOR停用,除已約定改採台北外匯市場美元拆借利率(TAIFX3)作為替代利率者,如由一銀擔任聯貸主辦暨(額度)管理行的聯貸案,將與借款人協商議定替代的美元參考利率,經多數或全數聯合授信銀行團書面同意後適用;倘為參貸案件,則依主辦行通知,經多數或全數決議,與授信銀行團採同一步驟辦理。

土地銀行設置「LIBOR轉換計畫推動小組」,推動小組下設工作小組,由各業務主辦部門組成,辦理評估LIBOR轉換影響、訂定風險抵減計畫,研擬LIBOR轉換須執行的因應措施等,並定期召開會議,向銀行董事會報告辦理進度。

彰化銀行今年初就具體轉換計畫及時程提報董事會,今年內將持續自去年度起展開的客戶溝通計畫,並開始在既有合約修訂時置入替代利率轉換的條款。

臺灣企銀則是現行五檔連結LIBOR計息的債券都已於2020年11月24日停售,並公告LIBOR退場訊息,將待2023年6月前替代利率指標正式發布後,再行公告。另外,臺企銀已成立「LIBOR利率轉換計畫專案工作小組」,掌握全行各業務因應的工作進展,並按月盤點全行相關曝險等。