國銀公版壓力測試 明年啟動

國際情勢2020年變化劇烈,包括全球低利、新冠肺炎疫情、香港反送中事件、港版國安法通過等,引發立委憂心國銀狀況。金管會主委黃天牧22日指出,面對疫情後全球經濟金融環境,金管會將擬出超前部署的情境,預計2021年啟動國銀公版壓力測試。

黃天牧指出,低利率環境要怎麼知道金融業的韌性,就要做壓力測試來了解。平常每年銀行在7月時都會自行設定條件並提出壓力測試報告,設定條件像是主要國家經濟成長率的降低、利率、匯率的變化、重大事件帶來的影響納入壓力環境測試中。

黃天牧指出,面對疫情後的經濟金融環境,除了正常財務業務監理外,還要有超前部署的情境,會要求銀行檢視是否能永續經營,不過,公版壓力測試今年恐來不及,預計2021年啟動。

金管會指出,壓力測試(Stress Testing)是一種風險管理的方法,它是假設若干重要的經濟、金融指標發生變化,在不利的經濟情境下,評估銀行可能受到的影響及其承受能力。

金管會歷年壓力測試

過去若市場發生重大事件,金管會就會訂定測試情境,啟動公版壓力測試,像是2010年因應存款全額保障退場流動、GDP負成長失業率上升與房價下跌、2014年針對不動產授信、2016年為了解TRF(目標可贖回遠期契約)風險,金管會就要求國銀壓力測試,2018年首次加延長至二年的壓力測試等。

金管會指出,當年為配合新巴塞爾資本協定(BASEL Ⅱ)的實施,早在2007年就導入壓力測試,並在2010年7月完成「銀行辦理壓力測試作業規劃」,再於2012年依據國際規範及參考國外金融監理機關的做法,訂定「銀行信用風險壓力測試作業指引」。目前國內銀行須依據前述的壓力測試作業規劃,每年辦理信用風險、市場風險及流動性風險的壓力測試工作,測試結果並作為新巴塞爾資本協定第二支柱所應申報之文件。