MSCI新興市場系列ER指數 元大投信扮推手

近年全球ETF不斷推陳出新,在2014年台灣發行槓桿/反向ETF後,期貨成為ETF產品的重要交易元件之一。台灣發行ETF龍頭元大投信18日宣布,將集結MSCI指數公司(MSCI)、新加坡交易所(SGX)與美國洲際交易所(ICE)等三大國際知名機構,再創期貨現貨化里程碑,成功串連此三大機構合作,編製完成全球首檔「MSCI新興市場系列ER指數」。

元大投信董事長劉宗聖表示,該指數和傳統「MSCI新興市場指數」相比,具有高度即時性、便利性等指數應用優勢,且該指數所受到外匯波動衝擊的影響更低。

為了讓更多人了解期信基金的發展趨勢,工商時報18日與元大投信、新加坡交易所主管以及專家學者共同舉辦「期信基金國際化與產品創新的趨勢與展望」研討會,會中針對台灣與國際上期信基金發展趨勢進行研究討論。

劉宗聖指出,元大投信自從2014年起啟動新種ETF革命,迄至2019年6月17日為止,國內資產管理業界已有發行194檔ETF產品,產品類型橫跨股票、債券、商品、外匯等四大資產,並可多空雙向操作,總規模更高達新台幣1兆1,410億元。

他指出,近年的ETF產品創新當中,期貨扮演了非常重要的角色,期貨不僅與商品和外匯等另類資產ETF的問世相關,也是槓桿/反向ETF操作的主要交易元件,因此期貨現貨化的風潮,將為台灣ETF的金融創新創造了無限可能。

元大投信為探索期貨現貨化更進一步之延展空間,長期奔走邀請此三大機構共同合作,編製出全球首檔「MSCI新興市場系列ER指數」,包含原型、槓桿及反向等指數型態。劉宗聖解釋,過往投資人都認為投資股票市場應該追蹤現貨指數,但若投資全球性、跨境與跨時區的股票市場,其實特別適合採用期貨指數進行操作。

因為相較於股票,期貨幾乎是24小時交易,且與傳統股票ETF相比,股票期貨ETF僅需少量外幣保證金即可成功追蹤期貨指數,其外匯曝險部位大約僅在總資產的20%上下,相較於傳統海外股票ETF,其受到外匯衝擊較低,可望更忠實地反應指數表現。

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